招聘类别：社会招聘

招聘单位：风险管理部

工作地点：广东省-广州市

薪资范围：面议

招聘人数：4

工作性质：全职

发布时间：2018-01-05

截止时间：2018-04-15

工作职责：

1. 非零售计量模型开发、监控：负责开发和监控银行满足风险管理和监管要求的非零售风险评级模型，包括pd、lgd等;负责内部评级系统的日常维护和优化的业务需求分析，对内部评级流程进行日常监控;

2. 经济资本和组合管理：基于经济资本理念，制定全行风险规划及偏好，建立组合限额管理流程、方法和工具，优化ifrs9减值模型，开发风险组合监控的指标体系，配合资本管理部门制定资本规划;

3. 压力测试：组织、推动全行信用风险压力测试;

4. 风险数据集市开发：负责确定全行非零售风险模型数据需求，数据差异分析、数据质量分析;组织全行进行非零售风险模型数据清洗;负责数据采集和分析，包括每日数据的采集和维护，数据字典的整理和维护，数据处理流程的开发与维护;负责全行风险数据集市的搭建和维护;

5. rwa系统：数据规则开发与rwa计量系统参数的日常维护与rwa信贷类报表报送;

6. ifrs9减值系统开发与日常维护。

任职资格：

1. 教育背景：全日制重点大学毕业，统计学、概率学、应用数学、金融工程、计算机专业硕士或以上学历;

2. 工作经验：具备一年以上商业银行工作经验的优先考虑;

3. 知识体系：熟悉sas等统计分析工具、熟悉模型开发生命周期;

4. 工作能力：具备较强规划能力、逻辑思维、沟通能力、时间观念和执行力;

5. 具有良好的品质和职业操守，遵纪守法，无不良行为纪录。