科目代码： 3301

科目名称：金融工程学

一、 考试的总体要求

熟悉和了解金融工程学的基本概念、内容和理论;掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法与技术;能完成金融工程问题的分析和处理。

二、 考试的内容

1.金融工程概述：金融工程的界定;金融工程的分析方法;金融工程和金融创新;金融工程的产生和发展。

2.金融工程理论：资产组合理论;资本资产定价模型;套利定价模型;有效市场理论;MM定理;状态价格定价方法;二叉树模型;布莱克-斯科尔斯期权定价公式;套期保值原理。

3.金融衍生产品：远期外汇交易;货币互换;外汇期货;外汇期权;远期利率协议;利率期货;利率期权;利率互换;股票期权;股指期货;股指期权。

4.金融工程技术：汇率风险及其管理;利率风险及其管理;股票价格风险及其管理;信用风险管理。

三、 考试的题型

名词解释、计算题、问答题、论述题。